Сравнение FTHRX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHRX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.67% соответственно.
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и VUSFX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
FTHRX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FTHRX
VUSFX
Сравнение FTHRX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHRX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 6.66 | -5.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 11.92 | -9.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.66 | -2.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 12.88 | -10.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 74.29 | -66.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHRX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 6.66 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 4.21 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 3.93 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.94 | -3.02 |
Корреляция
Корреляция между FTHRX и VUSFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и VUSFX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и VUSFX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHRX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -1.71% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.35% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -1.71% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.25% | -1.71% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.05% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.15% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.06% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и VUSFX
Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHRX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.28% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.43% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 0.67% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 0.81% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 0.68% | +2.71% |