PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 13.10% против 10.51% соответственно.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FTHNX и VSCPX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FTHNX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.38

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

5.96

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.91

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между FTHNX и VSCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и VSCPX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и VSCPX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-41.81%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.29%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-28.13%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-41.81%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.11%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.55%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.32%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и VSCPX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.81%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.60%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

21.79%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.74%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

21.55%

-1.45%