PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%13.17%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий FTHNX и CSMDX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FTHNX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.63

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.05

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.94

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

3.52

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.63

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Корреляция

Корреляция между FTHNX и CSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и CSMDX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CSMDX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и CSMDX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, примерно равная максимальной просадке CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-37.28%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.33%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.60%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.03%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-5.84%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.55%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и CSMDX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.30%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

10.48%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

19.41%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.15%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.26%

+0.84%