PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с AUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Auer Growth Fund (AUERX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		1.55%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции FTHNX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 13.21% против 14.80% соответственно.

FTHNX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.48%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.36%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.71%
10 лет*
13.21%

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий FTHNX и AUERX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

FTHNX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.10

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.73

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.02

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

14.12

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.10

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.19

+0.43

Корреляция

Корреляция между FTHNX и AUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и AUERX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AUERX в 10.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и AUERX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-67.23%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.06%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-34.80%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-51.89%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.32%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-25.10%

+19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.93%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и AUERX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 5.77% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.53%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

12.70%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

19.73%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

24.93%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

24.37%

-4.28%