PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHI с OMAH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FTHI returned 16.43% vs 11.44% for OMAH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHI показывает доходность 4.79%, а OMAH немного ниже – 4.56%.

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%

OMAH

1 день
-0.70%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.00%
1 год
11.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHI и OMAH

2026 (YTD)2025
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.61%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		4.56%6.74%

Correlation

The correlation between FTHI and OMAH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.53

The correlation between FTHI and OMAH shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTHI и OMAH

Секторы
FTHI
OMAH

Финансовые услуги

15.4%
38.9%

Промышленность

13.9%

-

Технологии

11.4%
13.6%

Коммунальные услуги

10.0%

-

Здравоохранение

8.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
16.2%

Энергетика

7.0%
10.5%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
9.8%

Финансовые услуги

FTHI
15.4%
OMAH
38.9%

Промышленность

FTHI
13.9%
OMAH

-

Технологии

FTHI
11.4%
OMAH
13.6%

Коммунальные услуги

FTHI
10.0%
OMAH

-

Здравоохранение

FTHI
8.5%
OMAH
7.0%

Потребительский циклический сектор

FTHI
7.5%
OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

FTHI
7.5%
OMAH
16.2%

Энергетика

FTHI
7.0%
OMAH
10.5%

Недвижимость

FTHI
7.0%
OMAH

-

Сырьевые материалы

FTHI
5.0%
OMAH

-

Коммуникационные услуги

FTHI
5.0%
OMAH
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

FTHI vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.43

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.02

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.82

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

9.48

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FTHI и OMAH

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHIOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-11.83%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-3.00%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.65%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-1.26%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.21%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и OMAH

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 1.67%, в то время как у VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHIOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.93%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

5.49%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

8.05%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

13.21%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

13.21%

+1.12%

Сравнение комиссий FTHI и OMAH

FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и OMAH

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности OMAH в 15.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.44%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHI and OMAH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has higher volatility (1.93%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, FTHI dropped -32.65% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, FTHI leads with 16.43% vs 11.44% for OMAH. On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHI has performed better with a 16.43% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.44%, compared with 8.73% for FTHI.

They also come from different issuers: First Trust and VistaShares. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.95% for OMAH.

FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHI и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор