Сравнение FTHI с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
FTHI и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.36% соответственно.
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и FYLD
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
FTHI vs. FYLD — Ранг доходности на риск
FTHI
FYLD
Сравнение FTHI c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.68 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.35 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.33 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 19.43 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.68 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и FYLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и FYLD
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и FYLD
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -44.55% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -13.05% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -25.12% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -44.55% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.99% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -8.94% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.29% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и FYLD
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.34%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.82% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 9.10% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 16.41% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.30% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 18.09% | -3.72% |