Сравнение FTHI с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
FTHI и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.61% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 1.72% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
FTHI
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 7.99%
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и DFUS
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
FTHI vs. DFUS — Ранг доходности на риск
FTHI
DFUS
Сравнение FTHI c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 7.30 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и DFUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и DFUS
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.99% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и DFUS
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -24.62% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -12.31% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -6.29% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.00% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.60% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и DFUS
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.36%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.45% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.77% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 18.53% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 17.38% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.38% | -3.00% |