PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%-3.45%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.


FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий FTGC и ISCMF

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Доходность на риск

FTGC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.79

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.44

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.36

-1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

5.25

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

12.35

-2.21

FTGC vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.18

Корреляция

Корреляция между FTGC и ISCMF составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и ISCMF

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и ISCMF

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и ISCMF.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-25.42%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-5.69%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.55%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-13.97%

-13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.42%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и ISCMF

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.72%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.85%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.72%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.05%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

14.05%

+0.64%