PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTFMX с RMUNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFMX с RMUNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTFMX (Fidelity New York Municipal Income Fund) and RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FTFMX returned 2.02%/yr vs 3.76%/yr for RMUNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTFMX charges 0.46%/yr vs 0.78%/yr for RMUNX.

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и RMUNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTFMX показывает доходность 1.73%, а RMUNX немного выше – 1.78%. За последние 10 лет акции FTFMX уступали акциям RMUNX по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.76% соответственно.

FTFMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.76%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.02%

RMUNX

1 день
0.00%
1 месяц
1.17%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
6.03%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.03%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFMX и RMUNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund		1.73%5.12%1.52%7.51%-11.16%2.39%4.15%7.73%0.35%5.31%
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		1.78%0.82%2.37%9.85%-15.09%6.83%5.84%13.22%8.89%3.69%

Correlation

The correlation between FTFMX and RMUNX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.71

The correlation between FTFMX and RMUNX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New York Municipal Income Fund

Invesco Rochester New York Municipals Fund

Часто сравнивают с FTFMX:
FTFMX с VNYTXFTFMX с NYFFTFMX с VNYUXFTFMX с FMBIXFTFMX с USNYXFTFMX с MIYFTFMX с BND
Часто сравнивают с RMUNX:
RMUNX с VNYTXRMUNX с BNDXRMUNX с PDINXRMUNX с FZROXRMUNX с SMLFRMUNX с BNDRMUNX с AGG

Доходность на риск

FTFMX vs. RMUNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFMX
Ранг доходности на риск FTFMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RMUNX
Ранг доходности на риск RMUNX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMUNX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMUNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMUNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMUNX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMUNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFMX c RMUNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFMXRMUNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.59

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.45

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.34

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.16

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

5.99

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTFMX vs. RMUNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа RMUNX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и RMUNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFMXRMUNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.59

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.04

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и RMUNX

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -22.72%, что меньше максимальной просадки RMUNX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и RMUNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFMXRMUNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.72%

-36.55%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.29%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-10.10%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-21.81%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.10%

-21.81%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.08%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.25%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.69%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и RMUNX

Текущая волатильность для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) составляет 1.27%, в то время как у Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMUNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFMXRMUNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.68%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

3.11%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

4.48%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

6.64%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

6.00%

-1.72%

Сравнение комиссий FTFMX и RMUNX

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RMUNX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и RMUNX

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности RMUNX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund		2.92%3.78%2.81%2.63%1.79%2.52%2.78%2.87%2.87%3.64%4.25%3.79%
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		3.13%5.30%4.81%3.77%3.03%3.24%3.32%3.43%3.40%4.34%6.01%6.55%

Часто задаваемые вопросы

FTFMX and RMUNX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMUNX has higher volatility (1.68%) compared to FTFMX (1.27%). In terms of maximum drawdown, FTFMX dropped -22.72% vs RMUNX's -36.55%.

FTFMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFMX и RMUNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор