Сравнение FTFMX с RMUNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX).
FTFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1984 г.. RMUNX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 мая 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTFMX или RMUNX.
Основные характеристики
| FTFMX | RMUNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.00% | 2.09% |
| Дох-ть за 1 год | 8.60% | 11.34% |
| Дох-ть за 3 года | -0.76% | -1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.87% | 1.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.89% | 4.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 7.63 | 9.56 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 3.93% | 5.58% |
| Макс. просадка | -19.44% | -36.54% |
| Текущая просадка | -3.10% | -4.28% |
Корреляция
Корреляция между FTFMX и RMUNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTFMX и RMUNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTFMX показывает доходность 2.00%, а RMUNX немного выше – 2.09%. За последние 10 лет акции FTFMX уступали акциям RMUNX по среднегодовой доходности: 1.89% против 4.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTFMX и RMUNX
FTFMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RMUNX в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTFMX c RMUNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTFMX и RMUNX
Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности RMUNX в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFMX Fidelity New York Municipal Income Fund | 2.76% | 2.63% | 2.48% | 2.16% | 2.30% | 2.46% | 2.68% | 2.78% | 3.03% | 4.05% | 3.42% | 3.58% |
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | 4.02% | 3.78% | 3.64% | 3.25% | 3.29% | 3.23% | 3.40% | 4.78% | 6.01% | 6.56% | 11.00% | 13.31% |
Просадки
Сравнение просадок FTFMX и RMUNX
Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки RMUNX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и RMUNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTFMX и RMUNX
Текущая волатильность для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) составляет 1.98%, в то время как у Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMUNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.