Сравнение FTF с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
FTF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2003 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTF и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTF и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTF Franklin Limited Duration Income Trust | -2.12% | 4.16% | 19.50% | 12.22% | -23.49% | 6.72% | 9.01% | 18.45% | -15.28% | 9.44% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FTF показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTF имеют среднегодовую доходность 4.13%, а акции JMSIX немного отстают с 3.95%.
FTF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 4.13%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTF и JMSIX
FTF берет комиссию в 3.92%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
FTF vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
FTF
JMSIX
Сравнение FTF c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTF | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.03 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 3.57 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.50 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.47 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 13.07 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTF | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.03 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.76 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FTF и JMSIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTF и JMSIX
Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTF Franklin Limited Duration Income Trust | 12.64% | 12.00% | 11.13% | 11.41% | 12.62% | 10.26% | 9.50% | 10.73% | 12.37% | 10.86% | 6.56% | 6.94% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTF и JMSIX
Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTF | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -18.40% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -1.64% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -11.39% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -18.40% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.28% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -2.60% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.43% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTF и JMSIX
Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTF | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 0.77% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 1.67% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 2.59% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 3.69% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 3.85% | +10.02% |