PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTF с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTF с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

FTF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2003 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FTF и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTF и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		-2.12%4.16%19.50%12.22%-23.49%6.72%16.55%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, FTF показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

FTF

1 день
0.17%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.46%
1 год
1.91%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.20%
10 лет*
4.13%

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Limited Duration Income Trust

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FTF:
FTF с FSCOFTF с AXSIXFTF с BWDTXFTF с CBLDXFTF с DBSCXFTF с FBGRXFTF с FCNTX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIXCRMVX с BWDTX

Сравнение комиссий FTF и CRMVX

FTF берет комиссию в 3.92%, что несколько больше комиссии CRMVX в 1.62%.

FTF
Franklin Limited Duration Income Trust
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FTF vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTF
Ранг доходности на риск FTF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTF: 88
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTF c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.59

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.17

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.39

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

7.77

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTF vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTF и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.59

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.00

+0.29

Корреляция

Корреляция между FTF и CRMVX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTF и CRMVX

Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности CRMVX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		12.64%12.00%11.13%11.41%12.62%10.26%9.50%10.73%12.37%10.86%6.56%6.94%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTF и CRMVX

Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-97.39%

+46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-2.81%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-97.39%

+68.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-97.14%

+92.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-22.05%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.86%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTF и CRMVX

Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что FTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

1.80%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

2.99%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

4.17%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

1,708.90%

-1,697.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

1,593.93%

-1,580.06%