PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTF с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTF с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FTF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2003 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTF и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTF и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		-2.12%4.16%19.50%12.22%-23.49%6.72%9.01%18.45%-15.28%9.35%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTF показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FTF

1 день
0.17%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.46%
1 год
1.91%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.20%
10 лет*
4.13%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Limited Duration Income Trust

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FTF:
FTF с FSCOFTF с AXSIXFTF с CBLDXFTF с FNILXFTF с FSELXFTF с FSPSXFTF с FXAIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FTF и FSPGX

FTF берет комиссию в 3.92%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FTF
Franklin Limited Duration Income Trust
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FTF vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTF
Ранг доходности на риск FTF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTF: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTF c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.84

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.36

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.17

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

4.02

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTF vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTF и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.84

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.80

-0.50

Корреляция

Корреляция между FTF и FSPGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTF и FSPGX

Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		12.64%12.00%11.13%11.41%12.62%10.26%9.50%10.73%12.37%10.86%6.56%6.94%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTF и FSPGX

Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-32.66%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-16.17%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-32.66%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-13.03%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-6.43%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.70%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTF и FSPGX

Текущая волатильность для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

6.71%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

12.37%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

22.58%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

21.52%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

21.66%

-7.79%