Сравнение FTF с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
FTF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2003 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTF и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTF и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTF Franklin Limited Duration Income Trust | -2.12% | 4.16% | 19.50% | 12.22% | -23.49% | 6.72% | 9.01% | 18.45% | -15.28% | 9.44% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FTF показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции FTF уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 4.13% против 4.58% соответственно.
FTF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 4.13%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTF и DBSCX
FTF берет комиссию в 3.92%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
FTF vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
FTF
DBSCX
Сравнение FTF c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTF | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.65 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 3.83 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.78 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 14.70 | -14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTF | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.65 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.39 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.59 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.57 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между FTF и DBSCX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTF и DBSCX
Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTF Franklin Limited Duration Income Trust | 12.64% | 12.00% | 11.13% | 11.41% | 12.62% | 10.26% | 9.50% | 10.73% | 12.37% | 10.86% | 6.56% | 6.94% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок FTF и DBSCX
Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTF | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -14.12% | -37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -1.60% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -9.52% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -14.12% | -22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.45% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -1.25% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.41% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTF и DBSCX
Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTF | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.00% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 1.53% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 2.29% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 2.70% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 2.90% | +10.97% |