Franklin Limited Duration Income Trust (FTF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции FTF — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,116.

Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) показал доход в -0.57% с начала года и 1.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTF составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FTF закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.

Franklin Limited Duration Income Trust has an annualized alpha of 2.15%, beta of 0.39, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2003.

• This fund participated in 56.39% of S&P 500 Index downside but only 47.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FTF составляет 3.92%, что выше среднего уровня по рынку.

FTF имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Limited Duration Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Limited Duration Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Limited Duration Income Trust показал максимальную просадку в 51.15%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Limited Duration Income Trust составляет 2.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.