Franklin Limited Duration Income Trust (FTF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Limited Duration Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) показал доход в -2.29% с начала года и 1.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTF составила 4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FTF закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.

Franklin Limited Duration Income Trust: годовая альфа составляет 2.34%, бета — 0.39, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 05.09.2003.

• Этот фонд участвовал в 56.16% снижения S&P 500 Index, но только в 48.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.19 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FTF составляет 3.92%, что выше среднего уровня по рынку.

FTF имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Limited Duration Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Limited Duration Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Limited Duration Income Trust показал максимальную просадку в 51.15%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Limited Duration Income Trust составляет 4.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.