PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTF с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTF с FSCO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

FTF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FTF и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTF и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		-2.29%4.16%19.50%12.22%0.27%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%34.88%36.98%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, FTF показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.48%.

FTF

1 день
1.75%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.78%
1 год
1.58%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.16%
10 лет*
4.11%

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Limited Duration Income Trust

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с FTF:
FTF с AXSIXFTF с DBSCXFTF с FNILXFTF с FSELXFTF с FSPSXFTF с FXAIXFTF с JMSIX
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

FTF vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTF
Ранг доходности на риск FTF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTF c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.58

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

-0.62

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.49

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

-1.33

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTF vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTF на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTF и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.58

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между FTF и FSCO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTF и FSCO

Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что меньше доходности FSCO в 15.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		12.66%12.00%11.13%11.41%12.62%10.26%9.50%10.73%12.37%10.86%6.56%6.94%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTF и FSCO

Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-35.53%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-35.53%

+26.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-26.20%

+21.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-6.89%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

13.16%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FTF и FSCO

Текущая волатильность для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) составляет 3.69%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что FTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

16.48%

-12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

24.78%

-19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

31.43%

-21.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

28.09%

-17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

28.09%

-14.22%