PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTF с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTF с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FTF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2003 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTF и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTF и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		-2.12%4.16%19.50%12.22%-23.49%6.72%9.01%18.45%-8.74%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTF показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FTF

1 день
0.17%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.46%
1 год
1.91%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.20%
10 лет*
4.13%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Limited Duration Income Trust

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FTF:
FTF с FSCOFTF с AXSIXFTF с FSELXFTF с FXAIXFTF с MZLSXFTF с VMSAXFTF с CBLDX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FTF и FNILX

FTF берет комиссию в 3.92%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FTF
Franklin Limited Duration Income Trust
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FTF vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTF
Ранг доходности на риск FTF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTF: 88
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTF c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.97

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.48

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.51

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

7.14

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTF vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTF и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.97

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.67

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Корреляция

Корреляция между FTF и FNILX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTF и FNILX

Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		12.64%12.00%11.13%11.41%12.62%10.26%9.50%10.73%12.37%10.86%6.56%6.94%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTF и FNILX

Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-33.76%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-12.18%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-25.40%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-6.36%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-5.47%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.57%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTF и FNILX

Текущая волатильность для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.33%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

9.59%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

18.44%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

17.27%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

20.19%

-6.32%