PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEC с FUTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

FTEC и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEC и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 21.28% против 9.67% соответственно.

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий FTEC и FUTY

И FTEC, и FUTY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

FTEC vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTECFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.70

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.20

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

5.24

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTECFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.27

Корреляция

Корреляция между FTEC и FUTY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и FUTY

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FUTY в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FTEC и FUTY

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FTECFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-36.44%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-8.93%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-25.11%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-36.44%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-2.76%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.06%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.75%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и FUTY

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTECFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

5.03%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

10.15%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

15.52%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

16.93%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

18.99%

+5.58%