PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с PWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FTDS tracks the Dividend Strength Index while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTDS returned 10.84%/yr vs 9.43%/yr for PWC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции FTDS превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.43% соответственно.

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и PWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between FTDS and PWC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2004 г.

0.64

The correlation between FTDS and PWC shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTDS и PWC

Секторы
FTDS
PWC

Финансовые услуги

27.9%
14.0%

Энергетика

20.2%
5.5%

Промышленность

19.8%
10.3%

Здравоохранение

9.4%
12.7%

Технологии

9.4%
26.1%

Сырьевые материалы

8.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

3.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Недвижимость

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

FTDS
27.9%
PWC
14.0%

Энергетика

FTDS
20.2%
PWC
5.5%

Промышленность

FTDS
19.8%
PWC
10.3%

Здравоохранение

FTDS
9.4%
PWC
12.7%

Технологии

FTDS
9.4%
PWC
26.1%

Сырьевые материалы

FTDS
8.0%
PWC
3.5%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
PWC
11.5%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
PWC
6.8%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

PWC
7.0%

Недвижимость

FTDS

-

PWC
5.6%

Коммунальные услуги

FTDS

-

PWC
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS

Доходность на риск

FTDS vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.03

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.55

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.56

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

4.78

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.11

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FTDS и PWC

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-78.13%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.45%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-15.12%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-26.58%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-39.45%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.65%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-36.20%

+26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.10%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и PWC

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FTDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.26%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.21%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

9.77%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.07%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.81%

+1.33%

Сравнение комиссий FTDS и PWC

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и PWC

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PWC в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and PWC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.58%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs PWC's -78.13%.

On 10-year performance, FTDS leads with 10.84% vs 9.43% for PWC. On fees, PWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTDS has performed better with a 10.84% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.64% for FTDS.

FTDS tracks Dividend Strength Index, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.60% for PWC.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор