PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с ONEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTDS с ONEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO).

FTDS и ONEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTDS и ONEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		4.18%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у ONEO с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTDS имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции ONEO немного отстают с 11.01%.

FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

ONEO

1 день
0.92%
1 месяц
-4.34%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.25%
1 год
17.79%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с VIGFTDS с MOOFTDS с TUSAFTDS с IWSFTDS с EPU
Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с AGTHXONEO с VONG

Сравнение комиссий FTDS и ONEO

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ONEO в 0.20%.

FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Доходность на риск

FTDS vs. ONEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSONEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.00

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.52

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

6.85

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. ONEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEO равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и ONEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSONEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между FTDS и ONEO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и ONEO

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ONEO в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.31%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FTDS и ONEO

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и ONEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FTDSONEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-40.86%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.56%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-22.39%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-40.86%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.37%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.07%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.65%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и ONEO

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTDSONEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.19%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.89%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

17.85%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.20%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.61%

+1.53%