PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FTDS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dividend Strength Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTDS returned 6.50%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.13%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FTDS and KNG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.72

The correlation between FTDS and KNG shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTDS и KNG

Секторы
FTDS
KNG

Финансовые услуги

27.9%
12.7%

Энергетика

20.2%
3.0%

Промышленность

19.8%
20.3%

Здравоохранение

9.4%
10.1%

Технологии

9.4%
4.3%

Сырьевые материалы

8.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

3.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
23.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

FTDS
27.9%
KNG
12.7%

Энергетика

FTDS
20.2%
KNG
3.0%

Промышленность

FTDS
19.8%
KNG
20.3%

Здравоохранение

FTDS
9.4%
KNG
10.1%

Технологии

FTDS
9.4%
KNG
4.3%

Сырьевые материалы

FTDS
8.0%
KNG
10.2%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
KNG
23.5%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

KNG

-

Недвижимость

FTDS

-

KNG
4.4%

Коммунальные услуги

FTDS

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FTDS vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.85

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.32

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.01

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

2.61

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.85

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FTDS и KNG

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-35.12%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.61%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-14.24%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-18.20%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-5.03%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-4.13%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.33%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и KNG

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FTDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.26%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.44%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

10.22%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

13.60%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.18%

+2.96%

Сравнение комиссий FTDS и KNG

FTDS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и KNG

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and KNG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.58%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FTDS leads with 6.50% vs 4.50% for KNG. On fees, FTDS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTDS has performed better with a 6.50% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTDS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 1.64% for FTDS.

FTDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. FTDS tracks Dividend Strength Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.75% for KNG.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор