Сравнение FTDS с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FTDS и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTDS и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.13% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и KNG
FTDS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FTDS vs. KNG — Ранг доходности на риск
FTDS
KNG
Сравнение FTDS c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.38 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.64 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.47 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 1.70 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.38 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и KNG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и KNG
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и KNG
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -35.12% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.55% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -18.20% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.79% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.10% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.94% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и KNG
Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.36% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.47% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 13.64% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 13.63% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.30% | +2.84% |