PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTDS с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTDS и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTDS и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%14.07%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTDS показывает доходность 7.05%, а IGLD немного выше – 7.26%.


FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dividend Strength ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FTDS и IGLD

FTDS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FTDS vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTDSIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.69

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.17

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.27

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

9.64

-2.67

FTDS vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTDSIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.06

-0.74

Корреляция

Корреляция между FTDS и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и IGLD

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTDS и IGLD

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTDSIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-18.59%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-17.56%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-18.59%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-10.51%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.01%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.13%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTDSIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

10.62%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

21.23%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

23.76%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

14.90%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

14.86%

+5.28%