PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTDS с CVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с CVMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FTDS tracks the Dividend Strength Index while CVMC tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTDS returned 16.03%/yr vs 14.91%/yr for CVMC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for CVMC.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и CVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у CVMC с доходностью 19.47%.

FTDS

1 день
2.03%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
7.42%
С начала года
13.28%
1 год
22.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.09%

CVMC

1 день
0.86%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
13.84%
С начала года
19.47%
1 год
26.64%
3 года*
14.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и CVMC

2026 (YTD)202520242023
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		13.28%13.64%11.12%4.38%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		19.47%9.52%12.57%6.14%

Correlation

The correlation between FTDS and CVMC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.80

The correlation between FTDS and CVMC shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTDS и CVMC

Секторы
FTDS
CVMC

Финансовые услуги

28.4%
15.8%

Промышленность

19.6%
19.3%

Энергетика

19.6%
0.7%

Технологии

9.4%
16.3%

Здравоохранение

9.3%
13.1%

Сырьевые материалы

8.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Недвижимость

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Финансовые услуги

FTDS
28.4%
CVMC
15.8%

Промышленность

FTDS
19.6%
CVMC
19.3%

Энергетика

FTDS
19.6%
CVMC
0.7%

Технологии

FTDS
9.4%
CVMC
16.3%

Здравоохранение

FTDS
9.3%
CVMC
13.1%

Сырьевые материалы

FTDS
8.5%
CVMC
3.6%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
CVMC
9.1%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.8%
CVMC
5.6%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

CVMC
2.3%

Недвижимость

FTDS

-

CVMC
7.8%

Коммунальные услуги

FTDS

-

CVMC
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с TUSAFTDS с DGROFTDS с OPTZFTDS с MOOFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с VFIAXCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEI

Доходность на риск

FTDS vs. CVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c CVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTDSCVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.87

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.74

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.86

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

11.47

-2.69

FTDS vs. CVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVMC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и CVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTDS и CVMC

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и CVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSCVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-22.53%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.35%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-22.53%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-4.07%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.33%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и CVMC

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FTDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSCVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.07%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

11.04%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

14.32%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.43%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

16.43%

+3.61%

Сравнение комиссий FTDS и CVMC

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CVMC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и CVMC

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности CVMC в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.18%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.55%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and CVMC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.66%) compared to CVMC (3.07%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs CVMC's -22.53%.

On 3-year performance, FTDS leads with 16.03% vs 14.91% for CVMC. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTDS has performed better with a 16.03% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.18% for CVMC.

FTDS tracks Dividend Strength Index, while CVMC tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: First Trust and Calvert. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.15% for CVMC.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и CVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор