Сравнение FTDS с CVMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC).
FTDS и CVMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTDS и CVMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и CVMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 3.45% |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.05% | 9.52% | 12.57% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у CVMC с доходностью 1.05%.
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
CVMC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и CVMC
FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CVMC в 0.15%.
Доходность на риск
FTDS vs. CVMC — Ранг доходности на риск
FTDS
CVMC
Сравнение FTDS c CVMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | CVMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.25 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.10 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 5.09 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и CVMC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и CVMC
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CVMC в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.34% | 1.39% | 1.21% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и CVMC
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и CVMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -22.53% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -14.14% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -5.87% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.35% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.05% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и CVMC
Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.72% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.55% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 19.91% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.54% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 16.54% | +3.60% |