PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCVX с HPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCVX с HPF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M) and HPF (John Hancock Preferred Income Fund II) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, FTCVX returned 12.86%/yr vs 4.88%/yr for HPF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FTCVX charges 1.23%/yr vs 0.01%/yr for HPF.

Доходность

Сравнение доходности FTCVX и HPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCVX показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у HPF с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции FTCVX превзошли акции HPF по среднегодовой доходности: 12.86% против 4.88% соответственно.

FTCVX

1 день
1.14%
1 месяц
7.34%
С начала года
25.12%
6 месяцев
24.55%
1 год
43.73%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.41%
10 лет*
12.86%

HPF

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.24%
С начала года
2.64%
6 месяцев
1.71%
1 год
10.85%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCVX и HPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		25.12%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		2.64%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%

Correlation

The correlation between FTCVX and HPF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2009 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

John Hancock Preferred Income Fund II

Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с PISHXFTCVX с FICVXFTCVX с FACVXFTCVX с CPXIXFTCVX с CICVXFTCVX с FCVSXFTCVX с DPIIX
Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPIHPF с JPDIXHPF с PSFHPF с HPSHPF с LDPHPF с FPFHPF с CPXIX

Доходность на риск

FTCVX vs. HPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCVX c HPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCVXHPFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.34

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.03

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

1.52

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.46

4.77

+19.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCVX vs. HPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCVX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа HPF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCVX и HPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCVXHPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.34

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.22

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.27

+0.72

Просадки

Сравнение просадок FTCVX и HPF

Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и HPF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCVXHPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-66.73%

+41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.18%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-16.91%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-31.24%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.10%

-54.76%

+29.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-8.52%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.28%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCVX и HPF

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FTCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCVXHPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.25%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

6.60%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

8.15%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.51%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

22.08%

-8.42%

Сравнение комиссий FTCVX и HPF

FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HPF в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCVX и HPF

Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности HPF в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		8.41%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.34%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%

Часто задаваемые вопросы

FTCVX and HPF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCVX has higher volatility (4.87%) compared to HPF (3.25%). In terms of maximum drawdown, FTCVX dropped -25.10% vs HPF's -66.73%.

FTCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCVX и HPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор