PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCVX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCVX с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCVX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCVX и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTCVX показывает доходность 3.94%, а FCVSX немного выше – 4.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCVX имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции FCVSX немного впереди с 11.05%.

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с PISHXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с FACVXFTCVX с CICVXFTCVX с FIQVX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO

Сравнение комиссий FTCVX и FCVSX

FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FTCVX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCVX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCVXFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.95

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.25

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

1.42

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.83

4.29

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCVX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCVX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCVX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCVXFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.95

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.70

+0.22

Корреляция

Корреляция между FTCVX и FCVSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCVX и FCVSX

Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок FTCVX и FCVSX

Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCVXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-58.76%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.68%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-24.18%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.10%

-25.08%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-7.05%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-7.25%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.53%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCVX и FCVSX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеют волатильность 6.86% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCVXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.86%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

15.63%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.35%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

13.83%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

13.74%

-0.20%