PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCVX с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCVX с DPIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).

FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCVX и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCVX и DPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		1.27%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, FTCVX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у DPIIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции FTCVX превзошли акции DPIIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 4.71% соответственно.

FTCVX

1 день
-1.69%
1 месяц
-5.65%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.27%
1 год
23.90%
3 года*
11.56%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.70%

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с FCVSXFTCVX с FACVXFTCVX с CPXIXFTCVX с PISHXFTCVX с CICVXFTCVX с FIQVX
Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с JPDIXDPIIX с HPSDPIIX с PFINXDPIIX с FACVXDPIIX с PCSFX

Сравнение комиссий FTCVX и DPIIX

FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DPIIX в 1.20%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FTCVX vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCVX c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCVXDPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.07

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.63

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.82

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

7.73

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCVX vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPIIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCVX и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCVXDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.76

+0.15

Корреляция

Корреляция между FTCVX и DPIIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCVX и DPIIX

Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности DPIIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.76%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Просадки

Сравнение просадок FTCVX и DPIIX

Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и DPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCVXDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-29.92%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-3.05%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-19.76%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.10%

-29.92%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-2.37%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-2.78%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.73%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCVX и DPIIX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FTCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCVXDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

0.94%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

1.49%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

2.80%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

5.12%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

7.81%

+5.70%