PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCVX с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCVX с FACVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCVX и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCVX и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTCVX показывает доходность 3.94%, а FACVX немного выше – 3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCVX имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции FACVX немного впереди с 11.11%.

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с FCVSXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с PISHXFTCVX с CICVXFTCVX с FIQVX
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с PFINXFACVX с PCSFXFACVX с CICVX

Сравнение комиссий FTCVX и FACVX

FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FACVX в 0.97%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Доходность на риск

FTCVX vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCVX c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCVXFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.74

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

3.49

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.83

13.06

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCVX vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCVX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACVX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCVX и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCVXFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.93

-0.02

Корреляция

Корреляция между FTCVX и FACVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCVX и FACVX

Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности FACVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок FTCVX и FACVX

Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, примерно равная максимальной просадке FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCVXFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-25.09%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.75%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-24.32%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.10%

-25.09%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-4.35%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.81%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.07%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCVX и FACVX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) имеют волатильность 6.86% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCVXFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.83%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.30%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.82%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

13.40%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

13.53%

+0.01%