PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCS с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FTCS и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.24% против 21.51% соответственно.

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий FTCS и VGT

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

FTCS
First Trust Capital Strength ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

FTCS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.10

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.67

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.88

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

5.77

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.10

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Корреляция

Корреляция между FTCS и VGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и VGT

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и VGT

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-54.63%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-16.40%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-35.07%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-35.07%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-11.66%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.00%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.35%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и VGT

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

8.03%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

16.35%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

27.27%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

25.06%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

24.48%

-8.94%