PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с USXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCS и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и USXF


2026 (YTD)202520242023202220212020
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%16.69%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
-3.09%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у USXF с доходностью -3.09%.


FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Capital Strength ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Сравнение комиссий FTCS и USXF

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.


Доходность на риск

FTCS vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина

USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCSUSXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.46

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.71

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

6.85

-4.97

FTCS vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа USXF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCSUSXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.32

Корреляция

Корреляция между FTCS и USXF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и USXF

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности USXF в 1.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и USXF

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и USXF.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCSUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-29.54%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.99%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-29.54%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.57%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.00%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и USXF

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCSUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.68%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

12.80%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

21.21%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

19.42%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

19.21%

-3.67%