Сравнение FTCS с SPCT
FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTCS is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
FTCS
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.50%
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCS и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 6.52% | -0.49% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FTCS and SPCT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCS vs. SPCT — Ранг доходности на риск
FTCS
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTCS c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCS | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCS и SPCT
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -7.17% | -46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -1.49% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 9.27% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 9.27% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 9.27% | +6.26% |
Сравнение комиссий FTCS и SPCT
FTCS берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и SPCT
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.09% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTCS and SPCT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
FTCS has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: First Trust and Liberty One. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для FTCS и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор