PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с SPCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.


FTCS

1 день
1.85%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
2.44%
С начала года
6.52%
1 год
9.75%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.50%

SPCT

1 день
0.99%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
7.01%
С начала года
9.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и SPCT


2026 (YTD)2025
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
6.52%-0.49%
SPCT
Liberty One Spectrum ETF
9.92%1.93%

Correlation

The correlation between FTCS and SPCT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Capital Strength ETF

Liberty One Spectrum ETF

Доходность на риск

FTCS vs. SPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SPCT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c SPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTCSSPCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

FTCS vs. SPCT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SPCT

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPCT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTCSSPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-7.17%

-46.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-1.49%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SPCT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTCSSPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

9.27%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

9.27%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

9.27%

+6.26%

Сравнение комиссий FTCS и SPCT

FTCS берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SPCT

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPCT в 0.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.09%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
SPCT
Liberty One Spectrum ETF
0.73%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTCS and SPCT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.

FTCS has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.73% for SPCT.

They also come from different issuers: First Trust and Liberty One. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.85% for SPCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и SPCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор