Сравнение FTCS с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
FTCS и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCS имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции OUSA немного отстают с 9.93%.
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и OUSA
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
FTCS vs. OUSA — Ранг доходности на риск
FTCS
OUSA
Сравнение FTCS c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.45 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.75 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 3.10 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и OUSA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и OUSA
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и OUSA
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -33.12% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.80% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -19.54% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -33.12% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -6.65% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -3.53% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.39% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и OUSA
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.20%, в то время как у OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.78% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 7.27% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 13.88% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.31% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.15% | +0.39% |