PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с IUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCS tracks the The Capital Strength Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTCS returned 5.84%/yr vs 13.73%/yr for IUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 14.43%.

FTCS

1 день
0.65%
1 месяц
-1.25%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.00%
3 года*
9.52%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.48%

IUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.43%
6 месяцев
13.98%
1 год
30.78%
3 года*
19.91%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.20%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-11.30%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		14.43%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%

Correlation

The correlation between FTCS and IUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.77

The correlation between FTCS and IUS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTCS и IUS

Секторы
FTCS
IUS

Финансовые услуги

20.0%
6.8%

Промышленность

19.6%
9.7%

Здравоохранение

18.5%
12.6%

Потребительский защитный сектор

14.2%
6.9%

Технологии

13.6%
26.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
13.0%

Энергетика

2.1%
9.4%

Сырьевые материалы

2.1%
3.2%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

FTCS
20.0%
IUS
6.8%

Промышленность

FTCS
19.6%
IUS
9.7%

Здравоохранение

FTCS
18.5%
IUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.2%
IUS
6.9%

Технологии

FTCS
13.6%
IUS
26.7%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
IUS
10.4%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
IUS
13.0%

Энергетика

FTCS
2.1%
IUS
9.4%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
IUS
3.2%

Недвижимость

FTCS

-

IUS
0.4%

Коммунальные услуги

FTCS

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с VIGFTCS с SPHD
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

FTCS vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCSIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.89

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.95

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.53

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

5.03

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

20.93

-19.44

FTCS vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCS и IUS

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-34.67%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.15%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-15.61%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-18.72%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-1.76%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-3.85%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.47%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и IUS

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.07%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.84%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

8.03%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

10.69%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

15.03%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.02%

-2.49%

Сравнение комиссий FTCS и IUS

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и IUS

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.30%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and IUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (3.84%) compared to FTCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.73% vs 5.84% for FTCS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.73% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.11% for FTCS.

FTCS tracks The Capital Strength Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор