Сравнение FTCS с BUFX
FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
FTCS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.16%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.01% | 3.93% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between FTCS and BUFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
FTCS
BUFX
Сравнение FTCS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.68 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и BUFX
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -2.87% | -50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -0.07% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -0.24% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 3.98% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 3.98% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 3.98% | +11.56% |
Сравнение комиссий FTCS и BUFX
FTCS берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и BUFX
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FTCS and BUFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for BUFX.
FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для FTCS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор