PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTCS is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, FTCS returned 2.29% vs 47.09% for BLCR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и BLCR

2026 (YTD)202520242023
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%11.25%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between FTCS and BLCR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.50

The correlation between FTCS and BLCR shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTCS и BLCR

Секторы
FTCS
BLCR

Финансовые услуги

20.4%
12.1%

Промышленность

19.6%
13.5%

Здравоохранение

19.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

14.3%

-

Технологии

12.3%
35.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
11.0%

Энергетика

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

2.1%
2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
BLCR
12.1%

Промышленность

FTCS
19.6%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
BLCR

-

Технологии

FTCS
12.3%
BLCR
35.7%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
BLCR
11.0%

Энергетика

FTCS
2.2%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
BLCR
2.2%

Недвижимость

FTCS

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

FTCS

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

FTCS vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
3.05

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
4.02

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.52

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

4.61

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

21.86

-21.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

3.05

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.90

-1.39

Просадки

Сравнение просадок FTCS и BLCR

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-21.29%

-32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-10.26%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-0.37%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-2.19%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.16%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и BLCR

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 2.64%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.45%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

12.24%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

15.54%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

17.47%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.47%

-1.93%

Сравнение комиссий FTCS и BLCR

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и BLCR

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and BLCR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 2.29% for FTCS. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор