PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с ANEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с ANEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTCS returned 5.65%/yr vs 3.96%/yr for ANEW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.45%/yr for ANEW.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и ANEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ANEW с доходностью 2.56%.

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%

ANEW

1 день
0.63%
1 месяц
4.83%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и ANEW

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%3.99%
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		2.56%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.77%

Correlation

The correlation between FTCS and ANEW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.65

The correlation between FTCS and ANEW shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTCS и ANEW

Секторы
FTCS
ANEW

Финансовые услуги

20.4%
3.6%

Промышленность

19.6%
7.0%

Здравоохранение

19.1%
23.3%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.6%

Технологии

12.3%
22.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
16.0%

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%
11.6%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
ANEW
3.6%

Промышленность

FTCS
19.6%
ANEW
7.0%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
ANEW
23.3%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
ANEW
4.6%

Технологии

FTCS
12.3%
ANEW
22.6%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
ANEW
11.2%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
ANEW
16.0%

Энергетика

FTCS
2.2%
ANEW

-

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
ANEW
11.6%

Недвижимость

FTCS

-

ANEW
0.2%

Коммунальные услуги

FTCS

-

ANEW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с SGRTANEW с GQGUANEW с CCOR

Доходность на риск

FTCS vs. ANEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c ANEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSANEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.44

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.70

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.36

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

1.03

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. ANEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANEW равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и ANEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSANEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.29

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FTCS и ANEW

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки ANEW в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и ANEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSANEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-39.87%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-16.12%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-20.26%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-39.87%

+18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-2.44%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-13.36%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.62%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и ANEW

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 2.86%, в то время как у ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSANEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.07%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.85%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

13.20%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

18.81%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

18.79%

-3.25%

Сравнение комиссий FTCS и ANEW

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ANEW в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и ANEW

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ANEW в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.61%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and ANEW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEW has higher volatility (3.07%) compared to FTCS (2.86%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs ANEW's -39.87%.

On 5-year performance, FTCS leads with 5.65% vs 3.96% for ANEW. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTCS has performed better with a 5.65% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.61% for ANEW.

FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while ANEW is Large Cap Growth Equities. FTCS tracks The Capital Strength Index, while ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.45% for ANEW.

ANEW currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и ANEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор