PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ANEW is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

ANEW

1 день
0.63%
1 месяц
4.83%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и MEME

2026 (YTD)2025
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		2.56%-4.56%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between ANEW and MEME is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов ANEW и MEME

Секторы
ANEW
MEME

Здравоохранение

23.3%
5.4%

Технологии

22.6%
58.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
5.5%

Сырьевые материалы

11.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Промышленность

7.0%
29.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Финансовые услуги

3.6%
5.7%

Недвижимость

0.2%

-

Энергетика

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

10.7%

Здравоохранение

ANEW
23.3%
MEME
5.4%

Технологии

ANEW
22.6%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

ANEW
16.0%
MEME
5.5%

Сырьевые материалы

ANEW
11.6%
MEME
4.6%

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.2%
MEME

-

Промышленность

ANEW
7.0%
MEME
29.9%

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.6%
MEME

-

Финансовые услуги

ANEW
3.6%
MEME
5.7%

Недвижимость

ANEW
0.2%
MEME

-

Энергетика

ANEW

-

MEME
4.8%

Коммунальные услуги

ANEW

-

MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с CLIXANEW с SGRTANEW с GQGUANEW с FTCSANEW с CCOR
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQMMEME с BELT

Доходность на риск

ANEW vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEWMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEW vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEWMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ANEW и MEME

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-48.78%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.32%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-29.74%

+16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

73.99%

-60.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

73.99%

-55.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

73.99%

-55.20%

Сравнение комиссий ANEW и MEME

ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и MEME

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.61%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and MEME have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

ANEW has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор