PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 3.96%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

ANEW

1 день
0.63%
1 месяц
4.83%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.77%
3 года*
14.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и AIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		2.56%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.77%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%10.47%

Correlation

The correlation between ANEW and AIQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between ANEW and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ANEW и AIQ

Секторы
ANEW
AIQ

Здравоохранение

23.3%
0.4%

Технологии

22.6%
73.3%

Коммуникационные услуги

16.0%
13.2%

Сырьевые материалы

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.5%

Промышленность

7.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Финансовые услуги

3.6%
0.4%

Недвижимость

0.2%

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ANEW
23.3%
AIQ
0.4%

Технологии

ANEW
22.6%
AIQ
73.3%

Коммуникационные услуги

ANEW
16.0%
AIQ
13.2%

Сырьевые материалы

ANEW
11.6%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.2%
AIQ
8.5%

Промышленность

ANEW
7.0%
AIQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.6%
AIQ

-

Финансовые услуги

ANEW
3.6%
AIQ
0.4%

Недвижимость

ANEW
0.2%
AIQ

-

Энергетика

ANEW

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

ANEW

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с SGRTANEW с GQGUANEW с FTCSANEW с CCOR
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

ANEW vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEWAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.83

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.52

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.96

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

13.69

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEW vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEWAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.83

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ANEW и AIQ

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-44.66%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-16.47%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-26.35%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-44.66%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.95%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.79%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.76%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и AIQ

Текущая волатильность для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) составляет 3.07%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что ANEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

8.82%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

18.55%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

23.11%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

25.34%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

25.50%

-6.71%

Сравнение комиссий ANEW и AIQ

ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и AIQ

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.61%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and AIQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to ANEW (3.07%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs 3.96% for ANEW. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ANEW has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

ANEW has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.14% for AIQ.

ANEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIQ is Technology Equities. ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор