Сравнение ANEW с GQGU
ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ANEW is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ANEW charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности ANEW и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEW и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 2.56% | 0.85% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between ANEW and GQGU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEW vs. GQGU — Ранг доходности на риск
ANEW
GQGU
Сравнение ANEW c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANEW | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ANEW и GQGU
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -6.65% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -4.80% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -2.55% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 10.12% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 10.12% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 10.12% | +8.67% |
Сравнение комиссий ANEW и GQGU
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и GQGU
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.61% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANEW and GQGU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.61% for ANEW.
They also come from different issuers: ProShares and GQG Partners. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для ANEW и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор