Сравнение ANEW с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
ANEW и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANEW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Global Transformational Changes Index. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ANEW и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANEW и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | -9.00% | -0.53% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ANEW показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
ANEW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANEW и SGRT
ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
ANEW vs. SGRT — Ранг доходности на риск
ANEW
SGRT
Сравнение ANEW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANEW | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANEW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.09 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между ANEW и SGRT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEW и SGRT
Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.69% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ANEW и SGRT
Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANEW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -17.87% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -7.09% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -3.52% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEW и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANEW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 32.60% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 32.60% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 32.60% | -13.66% |