PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEW с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEW с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ANEW is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, ANEW returned 3.83%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ANEW charges 0.45%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности ANEW и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEW показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

ANEW

1 день
-0.48%
1 месяц
4.91%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.88%
1 год
6.05%
3 года*
13.69%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEW и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		1.92%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.77%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%2.33%

Correlation

The correlation between ANEW and CCOR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.14

The correlation between ANEW and CCOR shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ANEW и CCOR

Секторы
ANEW
CCOR

Здравоохранение

23.3%
10.8%

Технологии

22.6%
16.2%

Коммуникационные услуги

16.0%
8.7%

Сырьевые материалы

11.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.4%

Промышленность

7.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.8%

Финансовые услуги

3.6%
17.7%

Недвижимость

0.2%
2.8%

Энергетика

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Здравоохранение

ANEW
23.3%
CCOR
10.8%

Технологии

ANEW
22.6%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

ANEW
16.0%
CCOR
8.7%

Сырьевые материалы

ANEW
11.6%
CCOR
5.1%

Потребительский циклический сектор

ANEW
11.2%
CCOR
9.4%

Промышленность

ANEW
7.0%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

ANEW
4.6%
CCOR
6.8%

Финансовые услуги

ANEW
3.6%
CCOR
17.7%

Недвижимость

ANEW
0.2%
CCOR
2.8%

Энергетика

ANEW

-

CCOR
7.2%

Коммунальные услуги

ANEW

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с SGRTANEW с GQGUANEW с FTCS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

ANEW vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEW c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEWCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.87

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-1.15

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.69

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

-1.59

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEW vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEW на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEW и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEWCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.87

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.23

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.11

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ANEW и CCOR

Максимальная просадка ANEW за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEW и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEWCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-22.99%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-8.75%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-12.31%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-22.99%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-20.03%

+16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-7.29%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.77%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEW и CCOR

ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ANEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEWCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

1.78%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

4.96%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

6.93%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

11.10%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

10.75%

+8.05%

Сравнение комиссий ANEW и CCOR

ANEW берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEW и CCOR

Дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.61%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

ANEW and CCOR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEW has higher volatility (3.09%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, ANEW dropped -39.87% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, ANEW leads with 3.83% vs -2.56% for CCOR. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ANEW has performed better with a 3.83% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.61% for ANEW.

They also come from different issuers: ProShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.45% for ANEW and 1.09% for CCOR.

ANEW currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEW и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор