Сравнение FTCS с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
FTCS и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.58% соответственно.
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и ACWI
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
FTCS vs. ACWI — Ранг доходности на риск
FTCS
ACWI
Сравнение FTCS c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.20 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.77 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.79 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 8.26 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.20 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и ACWI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и ACWI
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и ACWI
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -56.00% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.76% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -26.42% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -33.53% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -6.92% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -8.69% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.54% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и ACWI
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.20%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 6.38% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 10.05% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 17.48% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.97% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.08% | -1.54% |