Сравнение FTCIX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCIX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCIX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | -2.51% | 12.17% | 8.05% | 11.38% | -15.20% | 8.18% | 22.41% | 13.24% | -3.44% | 9.81% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 5.17% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FTCIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.34% против 16.02% соответственно.
FTCIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 6.34%
WWWEX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCIX и WWWEX
FTCIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
FTCIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
FTCIX
WWWEX
Сравнение FTCIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCIX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.30 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.53 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.30 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 0.74 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.30 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.24 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FTCIX и WWWEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCIX и WWWEX
Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности WWWEX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.47% | 5.99% | 2.52% | 2.40% | 3.73% | 8.58% | 13.27% | 7.14% | 7.71% | 1.51% | 1.76% | 4.93% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.45% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок FTCIX и WWWEX
Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -82.60% | +57.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -12.14% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -26.94% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -36.00% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -9.29% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -41.55% | +37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 4.85% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCIX и WWWEX
Текущая волатильность для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) составляет 2.71%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.99% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 14.18% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 18.30% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 19.90% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 19.12% | -10.09% |