Сравнение FTCIX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCIX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCIX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | -2.51% | 12.17% | 8.05% | 11.38% | -15.20% | 8.18% | 22.41% | 13.24% | -3.44% | 9.81% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -6.24% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции FTCIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 6.34% против 11.99% соответственно.
FTCIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 6.34%
SHAPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCIX и SHAPX
FTCIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FTCIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FTCIX
SHAPX
Сравнение FTCIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCIX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.72 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.13 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.11 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.72 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FTCIX и SHAPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCIX и SHAPX
Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности SHAPX в 15.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.47% | 5.99% | 2.52% | 2.40% | 3.73% | 8.58% | 13.27% | 7.14% | 7.71% | 1.51% | 1.76% | 4.93% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 15.01% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FTCIX и SHAPX
Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -46.19% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -10.57% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -20.53% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -32.21% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -8.74% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.79% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.29% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCIX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) составляет 2.71%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.74% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 7.86% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 15.90% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 14.85% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 16.70% | -7.67% |