PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		-2.51%12.17%8.05%11.38%-15.20%8.18%22.41%13.24%-3.44%1.51%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTCIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

FTCIX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.70%
1 год
8.66%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.34%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Conservative Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FTCIX:
FTCIX с VIMAXFTCIX с PULSFTCIX с CCLAXFTCIX с QBDSXFTCIX с FRDPXFTCIX с SCLAXFTCIX с TSAIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий FTCIX и PALDX

FTCIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FTCIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCIX
Ранг доходности на риск FTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.65

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.83

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.71

+0.01

Корреляция

Корреляция между FTCIX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCIX и PALDX

Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		5.47%5.99%2.52%2.40%3.73%8.58%13.27%7.14%7.71%1.51%1.76%4.93%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCIX и PALDX

Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-26.16%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.20%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-20.47%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.96%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.16%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.70%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCIX и PALDX

Текущая волатильность для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) составляет 2.71%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.05%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

5.86%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

11.52%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

12.08%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

12.75%

-3.72%