PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		-2.51%12.17%8.05%11.38%-15.20%8.18%22.41%13.24%-3.44%9.81%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTCIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FTCIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.34% против 8.62% соответственно.

FTCIX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.70%
1 год
8.66%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.34%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Conservative Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FTCIX:
FTCIX с VIMAXFTCIX с PULSFTCIX с CCLAXFTCIX с QBDSXFTCIX с FRDPXFTCIX с SCLAXFTCIX с TSAIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FTCIX и CONWX

FTCIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

FTCIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCIX
Ранг доходности на риск FTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.70

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.36

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.99

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

11.30

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.06

Корреляция

Корреляция между FTCIX и CONWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCIX и CONWX

Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		5.47%5.99%2.52%2.40%3.73%8.58%13.27%7.14%7.71%1.51%1.76%4.93%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCIX и CONWX

Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-26.09%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-8.60%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-12.49%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

-26.09%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-2.03%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.78%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.52%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCIX и CONWX

Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.12%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

5.43%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

10.70%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

10.26%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

11.15%

-2.12%