Сравнение FTCHX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCHX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.66% против 21.51% соответственно.
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и VGT
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FTCHX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FTCHX
VGT
Сравнение FTCHX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.67 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.88 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 5.77 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FTCHX и VGT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и VGT
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и VGT
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCHX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -54.63% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -16.40% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -35.07% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -35.07% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -11.66% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.55% | -8.00% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.35% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и VGT
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCHX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 8.03% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 16.35% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 27.27% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 25.06% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 24.48% | +1.67% |