PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCHX с VAFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTCHX (Invesco Technology Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - FTCHX is a Technology Equities fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, FTCHX returned 20.63%/yr vs 15.86%/yr for VAFAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTCHX charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 44.34%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции VAFAX по среднегодовой доходности: 20.63% против 15.86% соответственно.

FTCHX

1 день
-0.83%
1 месяц
13.85%
С начала года
44.34%
6 месяцев
43.28%
1 год
74.89%
3 года*
39.14%
5 лет*
17.49%
10 лет*
20.63%

VAFAX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.97%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.60%
3 года*
23.04%
5 лет*
10.51%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCHX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund		44.34%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		8.97%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Correlation

The correlation between FTCHX and VAFAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2005 г.

0.92

The correlation between FTCHX and VAFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с QQQFTCHX с qqqFTCHX с XLKFTCHX с ROBOFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Доходность на риск

FTCHX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXVAFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.17

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.64

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

1.17

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

3.52

+16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.17

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и VAFAX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и VAFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCHXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-48.48%

-39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-19.27%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-27.24%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-38.86%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-38.86%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.60%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.41%

-8.13%

-28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

6.35%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и VAFAX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCHXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.02%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

14.64%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

19.21%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

23.05%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

22.31%

+4.07%

Сравнение комиссий FTCHX и VAFAX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и VAFAX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.40%, что больше доходности VAFAX в 12.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		18.40%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		12.93%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTCHX and VAFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTCHX has higher volatility (8.98%) compared to VAFAX (5.02%). In terms of maximum drawdown, FTCHX dropped -87.78% vs VAFAX's -48.48%.

FTCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCHX и VAFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор