Сравнение FTCHX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCHX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции VAFAX по среднегодовой доходности: 16.66% против 13.99% соответственно.
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и VAFAX
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
FTCHX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
FTCHX
VAFAX
Сравнение FTCHX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.63 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.06 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.65 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 2.03 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.63 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTCHX и VAFAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и VAFAX
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и VAFAX
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCHX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -48.48% | -39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -19.27% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | -38.86% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -38.86% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -15.69% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.55% | -8.16% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 6.14% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и VAFAX
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCHX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 8.31% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 15.69% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 25.39% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 23.03% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 22.23% | +3.92% |