PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 16.66% против 18.10% соответственно.

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с XLKFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий FTCHX и OPGSX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
FTCHX
Invesco Technology Fund

Доходность на риск

FTCHX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.49

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.77

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.94

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

15.50

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.49

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между FTCHX и OPGSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и OPGSX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и OPGSX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCHXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-80.04%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-29.01%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-47.09%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-47.09%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-19.81%

+10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-29.33%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

7.38%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Technology Fund (FTCHX) составляет 13.28%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCHXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

16.75%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

35.48%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

43.40%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

33.09%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

32.99%

-6.84%