Сравнение FTC с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
FTC и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTC и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -3.55% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 24.43% | 33.35% | 28.07% | -6.03% | 25.32% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | -1.25% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции FTC превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 12.76% против 9.00% соответственно.
FTC
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.76%
SPEU
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и SPEU
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
FTC vs. SPEU — Ранг доходности на риск
FTC
SPEU
Сравнение FTC c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.23 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.73 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 6.13 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FTC и SPEU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и SPEU
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPEU в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.63% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и SPEU
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -62.45% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.09% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -32.70% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -36.83% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -8.66% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -13.93% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.16% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и SPEU
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 7.28% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.66% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 10.92% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 17.21% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.32% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 18.43% | +1.86% |