Сравнение FTC с SGRT
FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FTC is passively managed, while SGRT is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTC charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FTC и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
FTC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 14.85%
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 17.25% | 3.52% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FTC and SGRT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FTC
SGRT
Сравнение FTC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 3.81 | -3.28 |
Просадки
Сравнение просадок FTC и SGRT
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -17.87% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -3.11% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 33.41% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 33.41% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 33.41% | -12.96% |
Сравнение комиссий FTC и SGRT
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и SGRT
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.18% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTC and SGRT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.
FTC has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FTC и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор