PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FTC tracks the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTC returned 15.09%/yr vs 15.16%/yr for RPG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTC charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности FTC и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTC имеют среднегодовую доходность 15.09%, а акции RPG немного впереди с 15.16%.

FTC

1 день
-0.14%
1 месяц
4.71%
С начала года
17.55%
6 месяцев
15.09%
1 год
27.24%
3 года*
24.88%
5 лет*
12.07%
10 лет*
15.09%

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.55%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between FTC and RPG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.91

The correlation between FTC and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTC и RPG

Секторы
FTC
RPG

Технологии

36.0%
46.9%

Промышленность

27.5%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
14.7%

Здравоохранение

8.6%
6.4%

Финансовые услуги

6.5%
5.3%

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.4%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.1%

Энергетика

0.8%
1.6%

Технологии

FTC
36.0%
RPG
46.9%

Промышленность

FTC
27.5%
RPG
14.0%

Потребительский циклический сектор

FTC
9.4%
RPG
14.7%

Здравоохранение

FTC
8.6%
RPG
6.4%

Финансовые услуги

FTC
6.5%
RPG
5.3%

Сырьевые материалы

FTC
3.1%
RPG
1.2%

Коммуникационные услуги

FTC
2.4%
RPG
5.4%

Недвижимость

FTC
2.0%
RPG
1.0%

Коммунальные услуги

FTC
1.9%
RPG
2.4%

Потребительский защитный сектор

FTC
1.9%
RPG
1.1%

Энергетика

FTC
0.8%
RPG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

FTC vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.66

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.26

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.30

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

12.38

-2.50

FTC vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTC и RPG

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-53.27%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.08%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-24.75%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-35.59%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-36.58%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.43%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-8.83%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.95%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и RPG

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 9.27%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

11.10%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

18.98%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

22.06%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

23.86%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

22.89%

-2.29%

Сравнение комиссий FTC и RPG

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и RPG

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FTC and RPG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to FTC (9.27%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, RPG leads with 15.16% vs 15.09% for FTC. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTC has been the lower-risk option at 9.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.16% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.

FTC has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.15% for RPG.

FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор